1. 相关性度量

为了定量的描述线性相关性,统计学奠基人K. Pearson提出了Pearson相关系数、心理学家CE. Spearman提出了Spearman等级相关系数、统计学家M. Kendall提出了Kendall秩相关系数。这三种相关系数最具有代表性、应用也最广泛,它们既有联系又有不同,分别有不同的适用场景。

Pearson相关系数

Pearson相关系数 (Pearson correlation coefficient)用于度量两个变量X、Y的相关性(线性相关),定义如下:

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