一. GBDT的经典paper:《Greedy Function Approximation:A Gradient Boosting Machine》

Abstract

Function approximation是从function space方面进行numerical optimization,其将stagewise additive expamsions和steepest-descent minimization结合起来。而由此而来的Gradient Boosting Decision Tree(GBDT)可以适用于regression和classification,都具有完整的,鲁棒性高,解释性好的优点。

 

1. Function estimation

在机器学习的任务中,我们一般面对的问题是构造loss function,并求解其最小值。可以写成如下形式:

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通常的loss function有:

1. regression:均方误差(y-F)2,绝对误差|y-F|

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